27 мая написал написал про 
возможность положительного мат. ожидания на срочном рынке (в данном случае, ФОРТС).

Было 47 комментариев и был интерес к этой теме.
Поэтому продолжаю тему.

Можно много лет выигрывать на фьючерсном рынке, но слить счёт на одном катастрофическом событии
(например, держать MIX лонг, фьючерс на индекс Мосбиржи с разумным коэффициентом достаточности, например, 1,5,
при неожиданном резком падении индекса Мосбиржи, например, на 20%, попадаете на margin call).
Есть еще мини индекс Мосбиржи:
MXI (аналогичен MIX, но меньше суммы контрактов и ГО,
брокер, Сбер, берёт комиссию 50 коп. за контракт, поэтому по дорогим контрактам % комиссии брокера ниже).
Какая разница, сколько Вы вначале заработали,
если счёт слит, а Вы с этого счёта ничего не выводили.

Только после этих комментариев о рисках, можно настроить алгоритм под себя.
Например, сумма собственных средств в описанном в этом посте инструменте
не более 5% от общей суммы на брокерском счёте:

( Читать дальше )

В 1997г. индекс ММВБ (теперь Мосбиржи) был 100.
Сейчас 3738.

Считаю, что в 2021г., в связи с ужесточением ДКП, на мировых фондовых рынках высокие риски коррекции.
Когда индексы США придут к разумной по мультипликаторам оценке, 
может принести прибыль указанный в этом посте алгоритм. 

Напоминаю, что
математическое ожидание = сумма выигрыша х вероятность выигрыша минус 
сумма проигрыша х вероятность проигрыша.
Если вести дневник операций, то можно посчитать своё математическое ожидание.

Теперь — по существу, схема, «сырой» алгоритм.
В среднем, индекс Мосбиржи рос на 16% в год.
Фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) торгуется с бэквордацией около 4% годовых (из — за ожидаемых дивидендов).
Конечно, бэквордация постоянно меняется.
То есть, если держать лонг фьючерса на индекс Мосбиржи, 2 раза в год экспирация
(брать не ближайший, а через контракт), то у Вас возможно долгосрочно положительное математическое ожидание. 

( Читать дальше )